概要 昨今、円安によって、海外資産が購入しづらい。このまま円安が続けばよいが、将来的に円高に触れる可能性も考えると、為替ヘッジしたくなる。 では、為替ヘッジの影響がどれぐらいなのか？を調査。調査日は2023年9月30日。日米間の場合、両国の金利差が…

概要 こちらの論文を要約。FOMCのアナウンス文書を、ChatGPTを用いて、鳩派と鷹派に分類する論文。 papers.ssrn.com ChatGPTを用いたFOMC文書の分類 2010-2020年の間に実施されたFOMCのアナウンスを利用。FOMCは年8回。 そこからダンラムに500文を選び、Poli…

概要 以下の論文を要約。 papers.ssrn.com ChatGPTで、株価を予測。 各News headlineに対して、企業の株価の観点でPositive, Negative, Neutralというラベルを付与。この結果と、株価のDaily Returnに相関があることを確認。 ChatGPTによる結果は、既存のSen…

論文 https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/technology/ai-research-publications/pdf-8.pdf J. P. Morganから2020年に出ている論文を、以下、要約。プライバシー問題を回避するためのデータ生成技術についてサーベイした論文。 問…

論文 arxiv.org GANとは GeneratorとDiscriminatorの2モデルを定義 Generatorは、模擬しようとしているデータを生成 Discriminatorは、来たデータが、Generatorによるデータか、本物のデータか判別。 この論文の目的 Asset return（今日の終値と昨日の終値の…